Asemblea Xeral da SGAPEIO

Resumo da conferencia:

As finanzas cuantitativas son a parte das finanzas que se poden contar, ou o que é o mesmo, a parte das finanzas ás que se lles aplican as matemáticas financeiras, sobre todo a estatística.

Este tipo de técnicas son especialmente útiles na xestión de carteiras, a xestión de risco e a valoración de derivados:

• En xestión de carteiras nocións como rendibilidade media e covarianzas para activos permiten cuantificar o concepto de "diversificación".
• A meirande parte dos riscos financeiros implican situacións que se desenvolven ao longo do tempo, por tanto os modelos baseados nos procesos estocásticos resultan ser os máis axeitados para a xestión do risco.
• Para a valoración de derivados, métodos de simulación, como o método de Montecarlo, son usados en finanzas dende os anos 40.

Estes tres temas son o punto de partida de miles de teses, métodos, modelos… nos que as matemáticas, en concreto a estatística, e as finanzas fusiónanse nunha única materia.